RiskManagement.pl

Ryzyko na rynkach finansowych

Wykład prowadzony w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w wymiarze 14 godzin. Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi z modelowaniem ryzyka na rynkach finansowych.

Wybrana literatura:

Poniższa lista zawiera wybrane pozycje rozszerzające zagadnienia poruszane podczas wykładu.

Powrót do góry strony.

Literatura wymagana na egzaminie

Powrót do góry strony.

Przydatne strony - literatura

Oprócz pozycji wymienionych powyżej, warto zajrzeć m.in. do następujących serwisów:

* - pełen dostęp wymaga hasła lub korzystania z sieci instytucji, która subskrybuje dany serwis.

Powrót do góry strony.

Ciekawe programy

  • SciLab - open source'owa platforma obliczeniowa - podobna do Matlaba
  • R - zdobywające coraz większą popularność środowisko obliczeniowe, systematycznie wzbogacane o dodatkowe moduły
  • Rmetrics - pakiet funkcji R do obliczeń finansowych
  • JMulTi - pakiet do szacowania modeli dla szeregów czasowych oparty na Javie
  • Gretl - kolejny open source'owy pakiet statystyczno-ekonometryczny
  • Obszerne zestawienie darmowego oprogramowania statystyczno-ekonometrycznego
  • Zestawienie odnośników do różnego rodzaju programów utrzymywane przez Econometrics Journal

Powrót do góry strony.

Zasady zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny w formie eseju. Esej egzaminacyjny będzie dotyczył zagadnień poruszanych podczas wykładu (przykładowe pytania). Wymagana znajomość treści wykładów oraz literatury zgodnie z informacją powyżej.

Powrót do góry strony.


Ostatnia aktualizacja 24.02.2012